После Кипра Базель станет ближе

Топ новостей сегодня уверенно занимают сюжеты о ситуации на Кипре. Страна стоит на грани дефолта, обсуждаются крайние меры: введение налога на депозиты, ограничение капитальных операций и прочие методы, которые могут иметь разрушительные последствия. Власти Кипра совместно с ЕС и Россией пытаются найти путь спасения. Делать какие-либо выводы преждевременно. Но, рассуждая о причинах возникновения подобной ситуации, стоит вспомнить горячие дискуссии европейских банкиров, которыми было ознаменовано начало года. Январь и начало февраля представители финансовых кругов Европы провели за обсуждением требований Базельского комитета, в том числе к размерам бонусов. Компромисс достигнут. Впрочем, для российских банков европейская неопределенность ничего не меняет: ЦБ настаивает на переходе на «Базель-3» с октября. Чем это может обернуться для бизнеса? Предпринимательское сообщество, на мой взгляд, должно более внимательно рассмотреть те базельские требования, которые влияют на взаимоотношения банков с корпоративными клиентами.

Напомним, документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергация измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» содержит методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью предыдущего соглашения «Базель-2» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что в свою очередь должно укрепить стабильность финансовой системы в целом. Структура «Базеля-2» состоит из трех компонентов: требование к капиталу, надзорный процесс и рыночная дисциплина. Каждый из этих компонентов направлен в определенной мере на прогноз и минимизацию рисков. Ожидалось, что введение «Базеля-2» окажет наиболее существенное влияние на повышение качества управления рисками в большинстве банков. Помимо внедрения более чувствительной оценки кредитных рисков, многие из кредитно-финансовых учреждений впервые начали уделять внимание операционному риску — одному из главных рисков коммерческих банков (наряду с кредитным, ликвидности и рыночным).

Переход российских банков на требования «Базеля-2» содержит определенные изменения принципов работы с корпоративными заемщиками. Поскольку процедура прогноза и оценки рисков предполагает ужесточение требований по отношению к кредитному портфелю, во многих российских банках, в том числе в Сбербанке, существенно изменились принципы оценки рисков заемщиков и значительно усилилось направление риск-менеджмента. В Сбербанке России создан Центр андеррайтинга (от англ. Underwriting, процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита, которая предполагает изучение платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика по методике, принятой в конкретном банке. — «КС»). В Новосибирске функционирует межрегиональный центр андеррайтинга, включающий в себя три управления — андеррайтинг субъектов малого предпринимательства; корпоративных клиентов и управление андеррайтинга физических лиц. Андеррайтинг призван не только дать заключение по возможности предоставления кредитных ресурсов, но и оценить вероятность возврата заемных средств с учетом потенциальных изменений в сфере деятельности заемщика.

Что могут означать эти изменения для представителей бизнеса? Приведем пример. В одном из территориальных подразделений Сибирского банка обслуживался клиент, реализующий яркий инвестиционный проект — строительство элитной базы отдыха. Эта база отдыха, чудесный замок на красивом уединенном острове, находилась в залоговом обеспечении у Сибирского банка. Оценочная стоимость залога была сопоставима с объемом предоставленных банком кредитных ресурсов, все формальные признаки обеспеченности исполнялись. Однако когда у заемщика возникли серьезные финансовые проблемы и компания больше не смогла обслуживать свои долговые обязательства, банк столкнулся с трудностями при реализации залогового имущества. Доходы от деятельности базы отдыха были настолько малы, что окупаемость проекта уходила в призрачное будущее. История завершилась, залог реализован, но компания заемщика больше не ведет коммерческую деятельность. Исключить подобные ситуации как раз и призвана система оценки рисков. От формального исполнения обязанностей по обеспечению залогов фокус внимания смещается на всесторонний анализ параметров бизнес-деятельности. Принимаются во внимание прогнозы развития сегмента рыночной деятельности заемщика; история его предыдущих успехов и неудач; объем и глубина взаимодействия с банком. И партнер, и сам банк одинаково заинтересованы в минимизации рисков. Задачи и ответственность банка в диалоге с партнерами расширяются: от кредитного процесса — к сотрудничеству; от поддержки отдельных проектов — к финансовому планированию.

В рамках партнерских отношений с банком клиент получает возможность существенно повысить свою репутацию. Для этого ему нужно продемонстрировать уровень финансовой устойчивости и перспективы развития своего бизнеса. К примеру, в Сбербанке существует внутренняя рейтинговая система оценки клиентов, на основе которой принимаются решения, какую сумму кредита и на каких условиях можно предоставить клиенту с приемлемым уровнем риска. Очевидно, что «высокий» рейтинг дает больше преимуществ получить кредитные ресурсы на более выгодных условиях. Внедрение требований «Базель-2» и «Базель-3» приведет к использованию рейтинговых моделей во всех финансовых учреждениях. Возникает вопрос: как узнать свой рейтинг и может ли он быть единым для всех банков? Один из выходов — получение рейтинга в международном рейтинговом агентстве. Крупный бизнес уже работает c такими агентствами, как Standard & Poor’s, Fitch Raitings, Moody’s. Что касается представителей среднего бизнеса и предпринимателей, то при реализации базельских требований Сбербанк намерен решить амбициозную задачу и создать рейтинговую систему, в которой могут быть оценены даже физические лица. То есть каждый клиент Сбербанка, вне зависимости от масштабов бизнеса, сможет получить свой рейтинг и воспользоваться им. Работа в этом направлении ведется, заботясь о будущем, наши клиенты уже сегодня формируют финансовую репутацию. Те, кто действительно заинтересован в развитии своего бизнеса, вступают в диалог с банком, строят прозрачные партнерские отношения.

Учитывая сложившуюся ситуацию с кипрскими банками и возможную реализацию отрицательного прогноза по финансовым системам других стран Европы, европейские власти будут еще более настойчивы к внедрению требований Базеля. Кстати, Сбербанк имеет значительный объем кредитов, предоставленных российским компаниям, зарегистрированным на Кипре, но бизнес на этой территории эти компании не ведут. Накануне в интервью агентству «Прайм» Герман Греф подтвердил, что еще полгода назад Сбербанк рекомендовал таким клиентам постепенно уходить из оперирования в этой юрисдикции. Скорее всего, опираясь на прогнозы Сбербанка, партнеры выполнили рекомендации.

Не исключено, что новые требования к достаточности капитала станут поводом для естественной санации на банковском рынке. Но ужесточение требований к кредитно-финансовым учреждениям и повышение значимости оценки рисков окончательно положат конец эпохи «кредитных пирамид». Сложившаяся еще в 90-х годах практика, когда некоторые бизнес-структуры оформляют заемные средства в одном банке, чтобы погасить предыдущий кредит из другого банка, уйдут в историю. Только долгосрочное планирование, кропотливая работа над собственной финансовой репутацией, прозрачность во взаимоотношениях с банками станут символическими «ключами» к успешному сотрудничеству с кредитно-финансовыми учреждениями.