Сбербанк запустил кредитную модель, основанную на нейронной сети

Получить два миллиарда рублей на развитие бизнеса всего за 7 минут, не выходя при этом из дома или офиса – теперь Сбербанк может предложить своим клиентам и такое. Пилотный проект онлайн-кредитования Сбербанк запустил в Москве, но до конца года его обещают внедрить и в Сибири тоже.

Автоматизированные решения по выдаче кредита банк применял и раньше, но основывались они на регрессионном анализе. Сейчас же, как сообщают представители Сбербанка, впервые в стране, они смогли реализовать для этого нейронную сеть – то есть алгоритм, который может самообучаться благодаря поступающей к нему информации.

Новая система работает так: нейронная сеть учится принимать решения на основе множества примеров – а примеров у Сбербанка очень много. После этого она может сама выносить решения по новым заемщикам – на это ей потребуется всего 7 минут. Именно так и называется проект Сбербанка.

Оценка кредитного риска основана на ансамбле моделей, позволяющих использовать большие данные, включая неструктурированные. Отдельные модули отвечают за описание различных сторон экономической и финансовой деятельности компании, ее взаимоотношений с контрагентами, органами власти на основе данных о клиенте из 27 источников – внутренних и внешних. Доступные клиенту продукты и их параметры формируются индивидуально для каждой компании на основе статистических моделей.

Максимальная сумма кредита в проекте «Семь минут» составляет 2 млрд рублей. Заемщиком может стать, как уже имеющийся клиент Сбербанка, в том числе имеющий непогашенные кредиты, так и те, кто ведет через банк расчетную деятельность. Никаких дополнительных документов для принятия решения не нужно – достаточно анкеты из пяти ключевых вопросов и  выбора приемлемых, с точки зрения клиента, условий кредитования.  Через семь минут система выдаст автоматически сформированный кредитный договор. На сегодняшний день его для окончательного оформления нужно подписать в отделении банка в бумажной форме, однако, как обещают в Сбербанке, уже в ноябре процесс полностью – от заполнения анкеты до подписания кредитного договора и получения денег на счет – перейдет в онлайн.

«Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы оформить кредит было максимально легко, даже в случае с крупным бизнесом. Использование алгоритмов машинного обучения позволило нам этого добиться. Подчеркну, что принятое в рекордно короткий срок решение о выдаче кредита — окончательное и не подлежит пересмотру, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Мы считаем, что сейчас у этого решения нет аналогов в стране и даже в мире. При этом оно соответствует всем требованиям регулятора».

Пилотным регионом для «Семи минут» стала Москва, пока проект работает только там и первые клиенты уже получили кредиты, одобренные нейросетью. Для сибиряков новая система заработает в декабре.